題目：利率曲線建模
主講人： 吳濤 副教授
時 間：2018.8.10 星期五 下午 3:30-5：00
地 點：主樓6樓
主講人簡介：
吳濤教授有20多年的金融市場工作實踐和學(xué)術(shù)研究經(jīng)驗，特別是在資產(chǎn)定價,衍生產(chǎn)品,利率,風(fēng)險管理,金融工程等研究領(lǐng)域。他還在一般均衡資產(chǎn)定價，最優(yōu)投資組合的選擇，期權(quán)定價，行為金融學(xué)等領(lǐng)域做出了原創(chuàng)性研究成果. 吳教授的文章多次在國際上獲得最佳論文獎，研究項目獲得了一批具有競爭力的研究經(jīng)費。例如，“多曲線隨機(jī)場倫敦銀行同業(yè)拆放利率市場模型”2012年被選為加拿大蒙特利爾結(jié)構(gòu)融資和衍生品研究所支持的全球七個研究項目之一。他的研究贏得了國際聲譽，是2012年法國央行邀請的七位訪問學(xué)者之一。論文摘要被收錄在2010年巴黎九大“RECHERCHE"上。2016年，他入選為加拿大滑鐵盧大學(xué)、勞里埃大學(xué)訪問講席教授。同年七月，榮獲阿迪提風(fēng)險控制研究中心的研究基金。吳教授是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士，先后任職于華爾街投行及北美著名商學(xué)院，現(xiàn)任金融學(xué)終身教授。
內(nèi)容簡介：
利率曲線建模是債券及衍生品定價和風(fēng)險管理的核心。這個講座將介紹利率曲線建模的基礎(chǔ)知識，包括零息債券利率及遠(yuǎn)期利率，主因素分析，伊藤引理，正態(tài)及對數(shù)正態(tài)隨機(jī)過程模型，單因子和多因子利率模型等。
?。ǔ修k：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系、科研與學(xué)術(shù)交流中心）
