題 目：探索復雜金融系統(tǒng)的計算實驗
主講人：張維教授 天津大學管理與經(jīng)濟學部主任
時 間：2012年5月25日 上午10:00
地 點：主樓317會議室
主講人簡介：
張維教授現(xiàn)任天津市專家協(xié)會副會長、天津大學管理與經(jīng)濟學部主任、天津財經(jīng)大學金融學科首席教授。1988年獲天津大學系統(tǒng)工程工學博士學位。1994—1995年美國伯克利加州大學哈斯商學院高級訪問學者，1998—2000年美國任斯利爾理工大學拉里偉德國際1946bv官網(wǎng)訪問教授。主要科研方向涉及金融資產(chǎn)定價與風險管理、計算實驗金融和中小企業(yè)融資等。在天津大學成立金融工程研究方向，作為七個課題主持人之一完成了國家自然科學基金第一個關于金融工程和金融數(shù)學的重大項目，在國家自然科學基金的資助下在國內率先開展計算實驗金融研究。1977年入選教育部“跨世紀優(yōu)秀人才計劃”，1999年獲國務院政府特殊津貼。曾獲得過教育部科技進步獎、中國高校人文社會科學研究優(yōu)秀成果獎，以及天津青年科技進步獎、天津市社會科學優(yōu)秀成果獎等多個獎項。在國內外高水平學術期刊發(fā)表論文百余篇。張維教授目前任中國系統(tǒng)工程學會副理事長、中國管理現(xiàn)代化研究會副理事長、中國金融學會金融工程專業(yè)委員會副主任等職，并擔任《管理科學學報》執(zhí)行主編、《管理評論》和《系統(tǒng)工程理論與實踐》等學術期刊的副主編，以及《系統(tǒng)工程學報》等多個重要學術期刊的編委；曾任天津財經(jīng)大學副校長、國家自然科學基金委員會第八和第九屆評審組成員；2005～2010年兼任國家自然科學基金管理科學部副主任。
內容簡介：
計算實驗金融指應用計算機技術來模擬實際金融市場（如股票市場、外匯市場、期貨市場等），在既定的市場結構下，通過研究市場微觀層次agent的投資決策行為，來揭示市場動態(tài)特性形成原因的一門金融學分支。現(xiàn)有“主流”金融理論中，把金融系統(tǒng)視為一個簡單系統(tǒng)進行建模與開展規(guī)律探索，并據(jù)此指導當代金融制度的建設、金融產(chǎn)品的設計以及人們的風險管理實踐。但真實金融系統(tǒng)是一個復雜演化系統(tǒng)，其中的參與者既不是擁有無限計算能力的“完全理性人”，也不是長期表現(xiàn)出某些特定“認知偏差”、或者反復重演“情緒”的“非理性人”，而是具有有限計算能力、能夠不斷學習的適應性個體。金融系統(tǒng)日漸增強的復雜性要求研究者從復雜系統(tǒng)視角出發(fā)，綜合運用信息科學、復雜性科學與數(shù)學等領域進展提供的研究手段，開展建模與理論研究，據(jù)此為金融體系改革提供更加精確的科學理論依據(jù)和技術手段。作為中國最早從事金融工程研究與教育的學者之一，張維教授將在本講座中介紹研究團隊近年來對于計算實驗金融學探索的認識，其中也包括對于一些文獻的回顧。
